Em primeiro lugar vamos saber por que sentimos cócegas:
Segundo aos estudos mais avançados as cócegas são uma auto defesa do corpo,antigamente as pessoas dormiam em lugares inóspitos onde vários animais poderiam atacá-los quando estivessem dormido,quando sentimos cócegas rapidamente se mexemos e isso daria tempo de se salvar dos animais.
Nós não sentimos cócegas por que nosso cérebro sabe exatamente o que nossas mãos estão/vão fazendo/fazer.

Uma curiosidade interessante é que os macacos também sentem cócegas e se utilizam dela em interações sociais, como uma brincadeira entre eles.